Глава 2.3.5.

Динамическая кластеризация подсистем финансовой системы

Перейдем к следующему этапу исследования. Проведем динамическую классификацию (кластеризацию) всех подсистем в двух направлениях. С одной стороны, по весовому показателю, с другой стороны, по показателю динамики развития составных элементов ФС - банковского, страхового, фондового, трастового сообществ.

Приступим к динамическому кластерному анализу. Для упрощения восприятия динамического кластерного анализа весь исследуемый период 1947-2005 г.г. нами разделен на два периода: 1947-1976 г.г. и второй период 1977-2005 г.г.

Рассмотрим экономические показатели динамического кластерного анализа за период 1947-1976 г.г. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.3.9.

Таблица 2.3.9.

Экономические показатели динамического кластерного анализа за период 1947-1976 г.г.

Наименование систем

MX

Вес

Ранг МХ

Темп

Ранг Темп

Эл.

Ранг Эл.

Банковская

1,7%

50%

1

185%

3

129%

2

Фондовая

0,2%

6,2%

3

612%

1

165%

1

Страховая

1,5%

42%

2

347%

2

124%

3

Трастовая

0,06%

1,9%

4

149%

4

106%

4

Как видно из таблицы 2.3.9., за первый исследованный период 1947-1976 г.г. динамический кластерный анализ по средним величинам, или по взвешенному показателю распределился следующим образом.

Банковская система устойчиво поддерживала самый высокий уровень в ФС (50%), средние показатели доли банковской системы в ВВП составил (1,7%). Как следствие ей можно присвоить первый ранг. В тоже время по показателю динамики развития, по показателю темпа (185%) она была менее убедительна, как следствие  ей можно присвоить только третий ранг. Нельзя забывать, что существует более точный показатель эластичности (129%), благодаря которому банковская система смогла перебраться на второе место по динамике развития. При условии интегральной оценки с учетом рангов веса и уточненных рангов динамики развития банковская система набрала показатель равный 3. Как следствие устойчиво занимает первое место.

Страховая система стабильно поддерживала второй по весу уровень в ФС (42%), средние показатели доли страховой системы в ВВП составил (1,5%). Как следствие ей можно присвоить второй ранг. В тоже время по показателю динамики развития, по показателю темпа (347%) она была более убедительна, чем банковская система, как следствие  ей можно присвоить второй ранг. Нельзя забывать, что существует более точный показатель эластичности (124%), благодаря которому страховая система переместилась на третье место по динамике развития. При условии интегральной оценки с учетом рангов веса и уточненных рангов динамики развития страховая система набрала показатель, равный 5. Как следствие смогла занять только третье место.

Фондовая система устойчиво поддерживала третий по весу уровень в ФС (6,2%), средние показатели доли фондовой системы в ВВП составил (0,2%). Как следствие ей можно присвоить третий ранг. В тоже время по показателю динамики развития по показателю темпа (612%) она самая динамичная, как следствие ей можно уверенно присвоить первый ранг. Нельзя забывать, что существует более точный показатель эластичности (165%), который убедительно подтвердил первое место фондовой системы по динамике развития. При условии интегральной оценки с учетом рангов веса и уточненных рангов динамики развития фондовая система набрала показатель, равный 4. Как следствие смогла занять второе место.

Трастовая система поддерживала самый незначительный по весу уровень в ФС (1,9%), средние показатели доли трастовой системы в ВВП составили (0,06%). Как следствие ей можно присвоить четвертый ранг. По показателю динамики развития по показателю темпа (149%) она также наименее динамичная, как следствие ей можно уверенно присвоить четвертый ранг. Нельзя забывать, что существует более точный показатель эластичности (106%), который полностью подтвердил четвертое место трастовой системы по динамике развития. При условии интегральной оценки с учетом рангов веса и уточненных рангов динамики развития трастовая система набрала самый низкий показатель, равный 8. Как следствие смогла занять только последнее четвертое место.

Рассмотрим экономические показатели динамического кластерного анализа за период 1977-2005 г.г. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.3.10.

Таблица 2.3.10.

Экономические показатели динамического кластерного анализа за период 1977-2005 г.г.

Наименование систем

MX

Вес

Ранг МХ

Темп

Ранг Темп

Эл.

Ранг Эл.

Банковская

3,0%

49%

1

166%

3

125%

3

Фондовая

0,9%

15,2%

3

471%

2

203%

1

Страховая

2,1%

34%

2

126%

4

119%

4

Трастовая

0,09%

1,5%

4

543%

1

151%

2

Как видно из таблицы 2.3.10., за второй исследованный период 1977-2005 г.г. динамический кластерный анализ по средним величинам, или по взвешенному показателю распределился следующим образом.

Банковская система устойчиво продолжала поддерживать самый высокий уровень в ФС с незначительным снижением с 50% до 49%, средние показатели доли банковской системы в ВВП составили 3,0% (1,7%). Далее в скобках указаны данные из таблицы 2.3.9. Как следствие ей можно присвоить первый ранг. В тоже время по показателю динамики развития по показателю темпа 166% (185%) она была менее убедительна, как следствие  ей можно присвоить только третий ранг. Нельзя забывать, что существует более точный показатель эластичности 125% (129%), благодаря которому банковская система так и не смогла перебраться на второе место по динамике развития. При условии интегральной оценки с учетом рангов веса и уточненных рангов динамики развития банковская система набрала показатель, равный 4 (3). Таким образом, несмотря на снижение интегрального показателя, банковская система продолжает устойчиво занимать первое место.

Страховая система устойчиво поддерживала второй по весу уровень в ФС 34% (42%), средние показатели доли страховой системы в ВВП составили 2,1% (1,5%). Как следствие ей можно присвоить второй ранг. В тоже время по показателю динамики развития по показателю темпа 126% (347%) она стала менее веской, как следствие  ей можно присвоить только четвертый ранг. Нельзя забывать, что существует более точный показатель эластичности 119% (124%), по которому страховая система продолжает занимать только четвертое место по динамике развития. При условии интегральной оценки с учетом рангов веса и уточненных рангов динамики развития страховая система набрала показатель, равный 6 (5). Как следствие смогла занять только третье место. Следует учесть, что при прочих равных более значимым показателем является весовой.

Фондовая система устойчиво поддерживала третий по весу уровень в ФС 15,2% (6,2%), средние показатели доли фондовой системы в ВВП составили 0,9% (0,2%). Как следствие ей можно присвоить третий ранг. Тем не менее, следует отметить, что она значительно потеснила страховую отрасль и слегка заставила поделиться банковскую систему. В тоже время по показателю динамики развития по показателю темпа 471% (612%) она уступила первенство трастовой системе, как следствие ей можно присвоить только второй ранг. Нельзя забывать, что существует более точный показатель эластичности 203% (165%), который переместил ее на первое место фондовой системы по динамике развития. При условии интегральной оценки с учетом рангов веса и уточненных рангов динамики развития фондовая система набрала показатель, равный 4 (4). Как следствие смогла занять второе место. Следует учесть, при прочих равных условиях более значимым показателем является весовой.

Трастовая система поддерживала самый незначительный по весу уровень в ФС 1,5% (1,9%), средние показатели доли трастовой системы в ВВП составили 0,09% (0,06%). Как следствие ей можно присвоить только четвертый ранг. По показателю динамики развития по показателю темпа 543% (149%) она самая динамично развивающаяся система, как следствие ей можно уверенно присвоить первый ранг. Нельзя забывать, что существует более точный показатель эластичности 151% (106%), который переместил ее на второе место, уступив фондовой системе по динамике развития. При условии интегральной оценки с учетом рангов веса и уточненных рангов динамики развития трастовая система набрала самый низкий показатель, равный 6 (8). Как следствие смогла занять только последнее четвертое место, т.к. по более значимому показателю весовому она уступает страховой системе.

Глава 2.3.5.
Динамика фондовой системы США
Динамическая кластеризация подсистем финансовой системы
Самарина Г.П., Дорошко С.Е., Чадаев О.Д. Ноосферная экономика: банки и кризисы финансовой системы. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2008 - 259 c.