Глава 3.1.2.

Кластерный анализ бифуркаций прямых и латентно-косвенных связей банков

Проведенные исследования прямых банковских затрат в ограниченном пространстве взаимосвязей явно недостаточны. Поэтому перейдем к более углубленному анализу и рассмотрим все взаимосвязи банковского сообщества со всеми предприятиями различных отраслей. Это позволит исследовать не только видимые прямые затраты банков и их связи с предприятиями различных отраслей, но что самое главное исследовать всю латентную систему косвенных затрат. Для этого необходимо сформировать два векторных пространства. Одно из них отражает прямые взаимосвязи и затраты банков, другое пространство позволяет исследовать латентно-косвенные связи и их затраты.

Для простоты восприятия, учитывая сложность этого расширенного и углубленного анализа, который необходимо осуществить в двух различных векторных базисах, исследование будем проводить на разных уровнях детализации связей, как прямых, так и косвенных.

Опишем процесс кластеризации. После проведения всех промежуточных преобразований предварительный анализ показал, что структура затрат или статические веса связей банков и предприятий одной отрасли разновелики. Мало того эти распределения трудно выделить в равновеликие кластеры по весу. Так, например, суммарный вес большой группы предприятий различных отраслей значительно меньше, чем вес связи только одной отрасли, например, рынка межбанковских операций. Поэтому было принято решение ввести диапазон кластеризации по весу разновеликий, так как на данном этапе необходимо укрупнено оценить:

Во-первых, какие смещения образуются в структуре связей, затрат различные группы отраслей с банками и имеют ли они вообще место.

Во-вторых, какие смещения образуют эти группы связей отраслей и банков по отношению к прямым и латентно-косвенным затратам и наличествуют ли они не на виртуальном уровне.

В-третьих, можно ли выявить закономерности в различных видах смещений в структуре связей, затрат различных групп отраслей и банков.

Для простоты восприятия анализа объединим в единой таблице 3.1.3. результат укрупненной кластеризации, очерчивающей статические характеристики прямых и косвенных связей банковского сообщества с предприятиями 69 агрегированных отраслей из 498 отраслей в рамках программы NAICS, SIC. Рассмотрим экономические показатели кластеризации связей предприятий 69 агрегированных отраслей и банков по отношению к прямым и латентно-косвенным затратам. Результаты расчетов сведены в таблицу 3.1.3. Данная таблица дополнена для наглядности графиками функций распределения, в том числе интегральными. Графические образы отражают динамику распределения взаимосвязей банковского сообщества с предприятиями различных отраслей. Для акцентирования внимания исключительно на ранее выявленные латентные синергетические бифуркации в таблицу 3.1.3. включены результаты расчетов только за период 1998-2005 г.г.

Поражают размеры веса латентных (невидимых) затрат при очень малых величинах прямых затрат. Это доказывает, что существующие виды анализа прошлого века, применяемые банковским сообществом как минимум не корректны. Отметим, что неожиданные, но предсказанные в концепции результаты были получены практически на первом этапе углубленного анализа.

Как видно из таблицы 3.1.3., за исследованный период динамический кластерный анализ средних величин по весу распределился следующим образом.

В кластерный карман с весом, лежащим в диапазоне 0-0,5%, попали предприятия более чем 45 агрегированных отраслей. При этом несмотря на их значительное количество доля прямых затрат составила всего 4,6%, при этом интегральный показатель распределения составил 4,6%. В тоже время доля косвенных затрат составила 25,0%, что более чем в 5 раз превышает прямые затраты, при этом интегральный показатель распределения - 25,0%, что сигнализирует о серьезных синергетических эффектах.

В кластерный карман с весом, лежащим в диапазоне 0,5-1,5%, попали предприятия только 10 агрегированных отраслей. При этом несмотря на то, что их более чем в 4 раза меньше, чем в предыдущей группе доля прямых затрат увеличилась в два раза с 4,6% до 9,8%, при этом интегральный показатель распределения составил 14,4%.

В тоже время доля косвенных затрат снизилась с 25% до 14,9%. Тем не менее косвенные связи в 1,5 раз превышают прямые. При этом интегральный показатель распределения составил 39,9%. Синергетическая эффективность пока имеет устойчивую бифуркационную картину.

В кластерный карман с весом, лежащим в диапазоне 1,5-2,5%, попали предприятия только 6 агрегированных отраслей. При этом несмотря на то, что их в 1,5 раза меньше, чем в предыдущей группе доля прямых затрат увеличилась с 9,8% до 11,7%. Интегральный показатель распределения составил 26,1%.

В тоже время доля косвенных затрат снизилась с 14,9% до 12,3%. Т.е. наблюдается значительное снижение темпа падения. Практически косвенные и прямые связи близки по значению и наблюдается точка перехода и формирования новой фазы смещений. При этом интегральный показатель распределения составил 52,6%. Впервые проявляется исчезновение синергетических эффектов и возможное формирование новых фазовых форм латентных бифуркаций.

В следующий кластерный карман с весом, лежащим в диапазоне 2,5-5%, попали предприятия только 3-х агрегированных отраслей. При этом несмотря на то, что их незначительно меньше, чем в предыдущей группе доля прямых затрат составила 9,8%. Интегральный показатель распределения - 35,7%.

В тоже время доля косвенных затрат снизилась с 12,3% до 7,0%. Т.е. наблюдается снижение темпа падения. Практически косвенные по отношению к прямым связям стали впервые меньше, наблюдается устойчивая точка перехода и формирование новой бифуркационной фазы смещений. При этом интегральный показатель распределения - 59,2%.

В следующий кластерный карман с весом, лежащим в диапазоне 5-10%, попали предприятия только 2 агрегированных отраслей. При этом их в 1,5 раза меньше, чем в предыдущей группе, доля прямых затрат увеличилась в 1,5 раза с 9,6% до 14,1%. Интегральный показатель распределения - 49,8%.

В тоже время доля косвенных затрат увеличилась с 7,0% до 12,7%. Т.е. практически наблюдается увеличение темпа роста. В тоже время прямые затраты устойчиво превосходят косвенные затраты. При этом интегральный показатель распределения составил 71,9%.

В следующий кластерный карман с весом, лежащим в диапазоне свыше 10%, попали предприятия только 3-х агрегированных отраслей. При этом их в более чем 3 раза больше, чем в предыдущей группе, доля прямых затрат увеличилась с 14,1% до 50,2%. Практически эти 3 агрегированные отрасли соизмеримы по весу с остальными 66 отраслями - это самая высокая доля в кластерном множестве.

Доля косвенных затрат также устойчиво растет с 12,7% до 28,1%. Практически эти же 3 агрегированные отрасли составляют самую высокую долю в кластерном множестве.

Проведенный анализ убедительно показал, что наблюдаются несколько ярко выраженных бифуркационных закономерностей. Для большой группы отраслей, при их малых весах прямых связей, наблюдается в противофазе их большие веса косвенных затрат. И наоборот. Для малой группы отраслей при больших весах прямых связей наблюдается в противофазе малый вес косвенных затрат. Таким образом, без учета динамических латентных синергетических бифуркаций прямых и косвенных связей невозможно объективно оценивать реальную экономическую картину развития банковской системы. Выводы опираются не на виртуальных утверждениях, а на устойчиво выявленных закономерностях, проявляемых на различных уровнях исследования.

Этим исследованием доказано, что Центральные банки, банковское сообщество развитых стран не в состоянии не только корректно анализировать свою деятельность, но и объективно формировать свои кредитные и инвестиционные портфели. Соответственно, их оценки доходности и рисков не правильны, т. к. они видят только вершину айсберга. Понятно, что они не могут дать объективную оценку рынков для инвесторов, в тоже время берут на себя смелость делать это ежедневно в лице аналитических служб банков, мнение которых, как показали проведенные исследования, поверхностны, примитивны и ошибочны. Все рекомендации и контроль Центральных банков не отличается объективностью, т.к. их методики анализа, прогноза и контроля не отражают процессов  реальной экономики. Это объясняет регулярность прошедших и будущих кризисов в экономической системе развитых стран.

При этом эти процессы взаимодействия банковской системы с предприятиями различных отраслей дают не только статическую и динамическую картину взаимодействия, в том числе вскрывая и латентные процессы, но еще и позволяют осуществлять оценку рисков, в том числе и латентных.

Учитывая выявленные столь значимые экономические закономерности, необходимо более детально их исследовать. Целесообразно объединить полученную систему с разработанной внутренней моделью банковской системы.

Глава 3.1.2.
Кластерный анализ бифуркаций прямых и латентно-косвенных связей банков
Динамика развития финансово-банковской системы в условиях регулярных кризисов
Самарина Г.П., Дорошко С.Е., Чадаев О.Д. Ноосферная экономика: банки и кризисы финансовой системы. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2008 - 259 c.