Прогноз мирового кризиса 2013-2014 гг. Межотраслевое моделирование мирового кризиса в рамках стандарта NAICS USA.

Расчет кризиса/сжатия экономики США в 2013-2014 гг. на основе анализа/расчета пяти финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самарина. Уточненный Расчет 2012 г. по данным 2011 г. по кризису 2013-2014 гг.

Авторы методики прогноза, моделирования кризисов:

Дорошко С.Е., Самарина Г.П.

Рассмотрим основные моменты необходимые для дальнейшего прогнозирования развития кризиса 2013-2014 гг.

Для начала обратимся к мировому кризису 2008-2009-2010 гг. и точности авторских прогнозов 2006-2007гг. При этом рассматривать будем только видимые/очевидные процессы — финансовых пирамид, произошедшие на трех основных рынках (ипотечном, фондовом, энергетическом/нефтяном), без учета скрытых/латентных процессов. Данный анализ/прогноз трех основных рынков авторами неоднократно был описан (2007-2010гг) в различных книгах, монографиях, докладах, выступлениях, видео-лекциях, а также в кратком алгоритме прогнозирования мировых финансовых/экономических кризисов.

На данном этапе более интересны результаты мирового кризиса 2008-2009-2010 гг., или точнее - какие трансформации финансовых пирамид, произошли на трех основных рынках (ипотечном, фондовом, энергетическом/нефтяном)?

Практически необходимо исследовать и ответить на вопрос, какие позитивные/негативные изменения произошли на трех основных рынках (ипотечном, фондовом, энергетическом/нефтяном). Кроме этого оценить подтвердились, ли наши прогнозы от 2008г. на 2010г. о начале спекулятивных афер на мировом продовольственном рынке, а также на каких рынках еще происходят позитивные/негативные изменения.

Безусловный интерес представляет наш прогноз 2006-2008гг по максимальной солнечной активности на 2013-2014гг., и как следствие, рост возможных социальных конфликтов в мире, в том числе, цветных революций.

Напомним, что авторы являются продолжателями традиций трех фундаментальных направлений, разработанных русскими/советскими школами мирового уровня, более известные на западе, как русский космизм, русский циклизм и русская трудовая экономическая школа. Поэтому авторы в основу алгоритма прогноза любых мировых финансово/экономических кризисов используют трех-этапный алгоритм верхнего уровня:

1 Этап. В рамках русского космизма в исследованиях в первую очередь необходимо учитывать экзогенные факторы, на которые человечество влиять не может - это Космос и Солнце:

Солнечные циклы и ноосферная экономика. Открытое письмо РАН и NASA

В своих экономических расчетах, в частности, при прогнозировании мировых финансовых и экономических кризисов нами учитываются как солнечные максимумы, так и солнечные минимумы (см. 1800-2026гг и далее).

Прогноз солнечной активности до 2070 г.

Как видно из представленных ссылок наши прогнозы 2006-2008гг по минимальной солнечной активности на 2008-2010гг., по максимальной солнечной активности на 2013-2014гг., и как следствие, рост возможных социальных конфликтов в мире, в том числе, цветных революций полностью подтвердились.

2 Этап. В рамках русского циклизма все в мире повторяется не только солнечные циклы, но и кризисы, которые, к сожалению, наши либеральные коллеги и их нобелевские лауреаты по экономике сначала запускают, затем пропускают, а впоследствии активно "борются" с ними:).

За последние 60 лет было запущено/пропущено 18 мировых кризисов :), а за 100 лет — почти 30 кризисов. А причины либеральным "экономистам" ну никак не понятны - все о своем: "кризис перепроизводства" & "очищающий кризис". Как видно из представленных ссылок наши прогнозы полностью подтвердились.

3 Этап. В рамках русской трудовой экономической школы необходимо проводить заключительный этап алгоритма верхнего уровня на основе авторской динамической ноосферно-синергетической производственно-мотивационной концепции и методик, на базе 7-ми иерархических уровней и нейронных моделей (вертикальный срез). Как видно из представленных ниже ссылок наши прогнозы полностью подтвердились:

Труд, его стоимость определяют цены, а не бизнес, банки, и прочие "Буратино" на финансовом поле чудес.

Модель кризиса - укрупненный алгоритм расчетов

О "Буратино" G-20 на финансовом поле чудес

Инвестиции и основной инвестиционный ресурс общества - пенсионные фонды и их разворовывание:) в цифрах, моделях

О денежной системе :) - танцы с бубном. Как домашние хозяйства, а не банки определяют/формируют размер денежной массы — агрегаты М0-М2 в государстве

Дикость современного "Управления бизнесом"

О нашей концепции ноосферной экономики, и используемых эконометрических методах, моделях

О статистике и о проблемах ее применения в экономике

Наше отношение к либеральным "экономистам" и их нобелевским лауреатам по "экономике":)

Справка. В узких кругах экономистов хорошо известно, что в СССР институтами АН СССР на основе работ В.Дмитриева с 1927 года проводились успешные работы по прогнозированию ВСЕХ мировых финансовых и экономических кризисов. Вся современная система национальных счетов ООН (СНС), межотраслевой баланс (МОБ) всех государств-членов ООН, в т.ч. США и Стран G-7, основана на методологии и реальных разработках русских/советских экономических школ.

Перейдем к рассмотрению следующей проблемы - какие позитивные/негативные изменения произошли на трех основных рынках (ипотечном, фондовом, энергетическом/нефтяном). Кроме этого оценим - подтвердились, ли наши прогнозы от 2008г. на 2010г. о начале спекулятивных афер на мировом продовольственном рынке, а также определим на каких мировых рынках еще происходят позитивные/негативные изменения.

1) Начнем рассмотрение со столь любимого либеральными "экономическими" школами мирового фондового рынка.

Ранее в своих предыдущих исследованиях авторы определили, почему из всех фондовых индексов выбран индекс S&P-500. Момент создания индекса – это 1970 г. В это время США уже активно в повседневной экономической практике использовали российскую, советскую методику МОБ. В МОБ США описывалось около 500 отраслей в рамках стандарта SIC. Поэтому это единственный индекс, в котором отражается вся структура отраслей экономики США и соответственно он более корректно, чем другие фондовые индексы отражает динамику ВВП.

Как видно из графика (рис.1) предыдущих исследований авторов, в период 1970-1986 г.г., динамика индекса и ВВП были сопоставимы с учетом поправочных коэффициентов авторов.

Рис. 1. Финансовая пирамида на фондовом рынке США

В период 1986-1994 г.г. финансовыми спекулянтами отрабатывалась технология, которую авторы называют "Буратино на мировом финансовом поле чудес".

С 1994 г. по 2007 г. эта спекулятивная технология пирамид и афер действует весьма эффективно, ввергая все страны в регулярные финансовые кризисы. Все рейтинговые, аналитические, аудиторские компании мирового уровня этот рынок почему-то называют инвестиционным. Авторы уверены, что они забыли или не знали историю создания этого индекса, сущность МОБ, объективные законы экономики. Поэтому авторы единственные заранее рассчитали уровень падения индекса, что наглядно видно на рис. 1.

Фондовый рынок мира давно превратился (с 1986 г.) из инвестиционного рынка в казино, где необходимые для экономики средства идут на возведение, поддержание пирамид, финансовых пузырей и афер.

Авторы до 2008 г. писали: "Поражают финансовые "аналитики" СМИ, которые с "умным" видом, с надутыми щеками "вещают" с телевизионных экранов об очередной глупости фондовых рынков и "ускоренном развитии" мировой экономики и/или развитых стран. Следует признать, что построена мировая информационная пирамида, которая использует финансовых "аналитиков" СМИ как бездумный инструмент по разогреву рынка.

Можно было бы понять и оправдать СМИ, если бы они работали хотя бы за малый процент с фондовых афер. Парадокс заключается в том, что аналитики СМИ ничего не понимают, не зарабатывают реальных денег, да и международной общественности голову "пудрят" ежедневно каждые полчаса — рассказывая об очередных "чудесах" и "успехах" мировой экономики.

Сегодняшние СМИ с подачи мировых финансовых спекулянтов давно превратились в информационных "Буратин" на мировом информационно-финансовом поле чудес."

Далее в своей монографии 2010 г. авторы моделировали два состояния:

Модель "Стабильного развития экономики США" (см. рис.10), когда цены на фондовом рынке индекса S&P-500(темп роста — 2,9% в год) не опережают динамику экономики США (средний темп роста экономики — 2,9% в год).

Рис. 2. Модель "Стабильного развития экономики США", когда цены на фондовом рынке индекса S&P-500(темп роста — 2,9% в год) не опережают динамику экономики США (средний темп роста экономики — 2,9% в год)

Модель "Кризисного развития экономики США" (см. рис.11), когда цены на фондовом рынке индекса S&P-500 (темп роста — 5% в год) опережают динамику экономики США (средний темп роста экономики — 2,9% в год) в 1.72 раза.

Рис. 3. Модель "Кризисное состояние мировой экономики", когда цены на фондовом рынке индекса S&P-500 (темп роста —5% в год) в 1,72 раза опережают динамику мировой экономики (темп роста мировой экономики – 2,9% в год)

Далее в своей монографии 2010 г. авторы писали "Обратите внимание, даже для этих двух моделей фондовый рынок (индекс S&P-500) активно зашкаливает, начиная с 1984-1986 г.г.

Кризис еще не закончился, а уже готовится новая волна кризиса. Спекулянты вошли во вкус, а, учитывая, что правительства развитых стран и их аналитики также не знакомы с объективными законами экономики и не способны эти аферы остановить, то следует признать, что сегодняшней мировой экономикой, и экономикой развитых стран 25 последних лет (1985-2010 г.г.) управляют финансовые аферисты, а не Правительства, Минфины и Центробанки. Последние давно превратились в "Буратино" на мировом информационно-финансовом поле чудес."

Как видно из представленных выше ссылок и материалу наши прогнозы по фондовому рынку полностью подтвердились.

Рассмотрим состояние фондового рынка на примере индекса S&P-500 в динамике к настоящему времени (см. рис. 4):

Рис. 4. Модель "Стабильного развития экономики США", модель "Кризисное состояние мировой экономики" за период 1970-2012 гг.

Как видно из рис. 4. модель "Стабильного развития экономики США" и модель "Кризисное состояние мировой экономики" за период 1970-2012 гг. показывает устойчивые негативные тенденции. Исходя из модели Кризиса S$P-500 можно утверждать следующее, что на основе закона Дорошко-Самарина можно ожидать следующий сценарий:

В 2013 г. после достижения индексом S$P-500 уровня в среднем 1500 пунктов ±500 пунктов, можно с уверенностью ожидать обвал в 2013 г. индекса S$P-500 до уровня 800-900 пунктов.

2) Рассмотрим - какие позитивные/негативные изменения произошли на энергетическом/нефтяном мировом рынке.

Чтобы не загромождать настоящую работу цитированием наших предыдущих прогнозов по мировому нефтяному рынку, отошлем читателя к прочтению наших предыдущих работ. Единственно, что отметим, что все наши прогнозы 2006-2009 гг. по мировому нефтяному рынку так же подтвердились.

Рассмотрим состояние мирового нефтяного рынка в динамике к настоящему времени (см. рис. 5):

Рис. 5. Динамическая модель нормального/кризисного развития мирового нефтяного рынка за период 1987-2012 гг.

Как видно из рис. 5. динамическая модель нормального/кризисного развития мирового нефтяного рынка за период 1987-2012 гг. показывает устойчивые негативные тенденции. Исходя из динамическая модель нормального/кризисного развития мирового нефтяного рынка можно утверждать следующее, что на основе закона Дорошко-Самарина можно ожидать следующий сценарий:

Можно с уверенностью ожидать обвал мирового нефтяного рынка в 2013 г. до уровня 50-60 $ за баррель.

3) Рассмотрим - какие позитивные/негативные изменения произошли на ипотечном мировом рынке на примере США.

Чтобы не загромождать настоящую работу цитированием наших предыдущих прогнозов по ипотечному рынку, на примере США, отошлем читателя к прочтению наших предыдущих работ. Единственно, что отметим, что все наши прогнозы 2006-2009 гг. по ипотечному рынку так же подтвердились.

Рассмотрим состояние ипотечного рынка в динамике за 1991-2008 гг (см. рис. 6):

Рис. 6. Финансовый пузырь, пирамида на строительном/ипотечном рынке США и стоимость основных фондов в США, млрд.долл.США за 1991-2008 гг

Как видно из рис. 6. динамическая модель ипотечного рынка за период 1991-2008 гг показывает в 2007-2008 гг позитивные тенденции. Тем не менее, начиная с 2010 г начали преобладать негативные тенденции по росту цен, началу спекулятивных игр на ипотечном рынке. В настоящее время к 2012 г. уровень цен пока не достиг уровня 2007 г. В тоже время необходимо учесть, что за период 2008-2012 гг темп роста оплаты труда замедлился. Если учесть интегральный показатель разницы уровня цен и динамики оплаты труда, то разрыв цен и оплаты труда в рамках закона Дорошко-Самарина за период 2008-2012 гг превзошел уровень 2007г. Исходя из динамической модели кризисного развития ипотечного рынка можно утверждать следующее, что на основе закона Дорошко-Самарина можно ожидать следующий сценарий:

Можно с уверенностью ожидать обвал ипотечного рынка в 2013 г. до уровня 180 пунктов.

4) Рассмотрим - какие позитивные/негативные изменения произошли на мировом продовольственном рынке.

В 2008 г.г. - авторами дан прогноз начала активных спекулятивных игр в 2010 г. на мировом продовольственном рынке. Результат спекулятивных игр на продовольственном рынке легко прогнозируем в рамках закона Дорошко-Самарина.

Можно с уверенностью ожидать в 2010-2012 гг. рост мирового продовольственного рынка на 1,5-2 раза и последующий обвал рынка в 2013-2014 гг. до уровня на 20-30%.

5) Рассмотрим - какие позитивные/негативные изменения произошли на лекарственном рынке.

В 2008 г.г. - авторами дан прогноз начала активных спекулятивных игр в 2010 г. на мировом продовольственном рынке, кроме этого авторами был дан прогноз на рост цен мирового фармрынка. Один из экзогенных факторов естественно вытекает из авторского прогноза 2006-2008гг по максимальной солнечной активности на 2013-2014гг., и как следствие, рост возможных социальных конфликтов в мире, в том числе, цветных "революций".

Рис. 7. Эффективный Геополитический Алгоритм действий по управлению мировой экономикой.

Как известно любые конфликты, цветные "революции" неизбежно приводят к росту заболеваний, напряженной эпидемиологической обстановки и т.д. - это в свою очередь неизбежно вызывает рост спроса на фармпрепараты, лекарства, а за этим неизбежно начинается рост спекулятивных игр на столь привлекательном мировом фармрынке. Воистину мудр русский народ - "Кому война, а кому мать родна".

Можно с уверенностью ожидать в 2010-2012 гг. рост мирового фармрынка на 1,3-1,7 раза и последующий обвал рынка в 2013-2014 гг. до уровня на 15-25%.

Прогноз мирового кризиса 2013-2014 гг. Межотраслевое моделирование мирового кризиса в рамках стандарта NAICS USA.

На основании ранее проведенного анализа/моделирования была сформирована вектор-матричная модель - таблица, описывающая три сценария развития кризиса 2013-2014 гг. (минимальное, максимальное, среднее) по каждому из отраслей/рынков товаров и услуг.Определено состояние рынка "Нормальное/Перегрев", дана качественная оценка рынка "Рост/Падение", а также указано в каких отраслях, каких рынках будут проходить изменения. В колонках (Min, Max, MX) даны оценки в абсолютных изменениях в процентах. В дальнейшем для расчета изменения вектора спроса необходимо из 100% вычитать эти абсолютные отклонения по каждому сценарию (Min, Max, MX)

Таблица 1. Три сценария развития кризиса 2013-2014 гг. (минимальное, максимальное, среднее) по каждому из отраслей/рынков товаров и услуг

Рассмотрим как авторами формировались показатель "Вес рынка". Исходные данные были получены из Table 2.4.5. Personal Consumption Expenditures by Type of Product. В данной таблице даны данные персонального потребления за период 1969-2011 гг. Для оценки показателя "Вес рынка" каждый из 110 показателей были статистически оценены за период 2001-2011 гг. с учетом трех групп: "Товары длительного пользования" (Durable goods), "Товары кратковременного пользования" (Nondurable goods) и группы "Услуги" (Services). Веса каждого из 110 показателей были уточнены с учетом статистического распределения трех интегральных групп.

На следующем этапе каждый из определенных рынков, которые по определению авторов будут подвержены изменению были откорректированы, в частности:

• Рынок Utilities - коммунальные услуги (Household utilities): Водоснабжение и водоотведение, Электричество и газ — вес рынка оценен в размере 1,89%.
• Рынок Лекарств - Фармацевтические препараты ( Pharmaceutical and other medical products). Вес влияния фармпрепаратов оценен в размере — 0,66%.
• Рынок Продовольствия. В веса включены: Рынок продуктов питания (Food and nonalcoholic beverages purchased for off-premises consumption) — 1,44%, Общественного питания (Food services) — 3,45%, рынок Бензин и другие энерготовары (Gasoline and other energy goods) — 0,73%
• Рынок Health care — Здравоохранение. В данный рынок входят: Амбулаторные услуги (Врача услуги, Стоматологические услуги, Парамедицинские услуги), Больницы и дома престарелых (Больницы, дома престарелых). Понятно, что рост цен на лекарственные препараты вызовет рост цен в отрасли здравоохранения. Вес влияния фармпрепаратов на рынок здравоохранения оценен в размере — 1%.

Результаты расчетов и данные табл. 1 сведены в уточненную модель трех сценариев развития кризиса 2013-2014 гг. (минимальное, максимальное, среднее) с учетом весов рынков по каждому из отраслей/рынков товаров и услуг (см. табл. 2).

Таблица 2. Уточненная модель трех сценариев развития кризиса 2013-2014 гг. (минимальное, максимальное, среднее) с учетом весов рынков по каждому из отраслей/рынков товаров и услуг.

В колонках (Min, Max, MX) даны оценки в абсолютных изменениях в процентах. Как отмечалось ранее для расчета изменения вектора спроса необходимо из 100% вычитать эти абсолютные отклонения по каждому сценарию (Min, Max, MX).

Оценим прогнозируемое падение совокупного спроса (ВВП) в период кризиса 2013-2014 гг по основным отраслям по трем сценарным вариантам. Отметим базовый год прогноза — 2011 г. (см. табл. 3)

Таблица 3. Три сценарных варианта развития кризиса 2013-2014 гг в США. Прогноз падение совокупного спроса (ВВП) по основным отраслям по первой и второй фазам кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. Базовый год прогноза 2011 г.

Рассмотрим средний сценарий прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 гг. по отраслям по первой и второй фазам кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. Базовый год прогноза 2011 г.

Расчет среднего сценария развития кризиса/сжатия экономики США в 2013-2014 гг. на основе анализа/расчета пяти финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самарнина. Уточненный Расчет 2012 г. по данным 2011 г. по кризису 2013-2014 гг.

Перед тем как дать описание расчета среднего сценария развития кризиса следует сделать существенные замечания. Во всех авторских моделях вектор-матричных прогнозов по трем сценариям развития кризиса используется повышенная точность до 17-21 знака после запятой. В данном материале описания исследования все данные округлены, что может приводить к естественным ошибкам и неточностям.

1. Фондовый финансовый пузырь (запуск – 1990-1994г., максимумы: 07/2000, 07/2007гг, 2013 г). Прогноз: снижение конечного спроса (GDP) на 0,7%.
2. Нефтяной пузырь (запуск – 2007г., максимум 2008гг, 2013 г.). Среднее энергопотребление в экономике в 1996-2012гг 0,5%-1,1% от ТСО (Total Commodity Output). Прогноз: снижение конечного спроса (GDP) на 0,8%.
3. ПРОГНОЗ: Фондовый и Нефтяной пузыри (0,7%+0,8%=1,5%) приведут к падению спроса GDP во всех отраслях экономики до 98,5%.
4. Продовольственный рынок "Agriculture" в среднем оценен в размере 12,5%. Можно ожидать падения рынка до 86% с учетом падения собственно рынка "Agriculture" на 12,5% плюс падение на всех рынках на 1,5%.
5. Горнодобывающий, в т.ч. нефтегазовый рынок "Mining" в среднем оценен в размере 14%. Можно ожидать падения рынка до 84,5% с учетом падения собственно рынка "Mining" на 14% плюс падение на всех рынках на 1,5%.
6. Рынок ЖКХ (Коммунальные услуги) "Utilities" в среднем оценен на основе роста цен в отрасли "Mining" в размере 14%. Можно ожидать падения рынка до 98,2% с учетом падения собственно рынка "Mining" на 14% с учетом показателя "Вес рынка" "Utilities" в размере 1,89%, т.е. на 0,3% плюс падение на всех рынках на 1,5%.

7. Строительный рынок "Construction"- ипотечный финансовый пузырь (запуск – 1999г., максимум 2006-2007гг, 2011-2012 гг.) в среднем оценен в размере 7%. Можно ожидать падения рынка до 91,5% с учетом падения собственно рынка "Construction" на 7% плюс падение на всех рынках на 1,5%.

8. Рынок Промышленность "Manufacturing" является интегральным рынком авторами его падение определено в размере 2,1% плюс падение на всех рынках на 1,5%. Можно ожидать падения рынка "Manufacturing"до 96,4%. На динамику интегрального рынка "Manufacturing" влияют следующие факторы:

• Рынок Затраты на жилье (относится к интегральному рынку "Manufacturing") в среднем оценен в размере 7% от рынка "Construction" веса рынка Затраты на жилье — 10%, в результате можно ожидать падение по рынку "Manufacturing" на величину 0,7% по фактору рынка Затраты на жилье.

• Рынок Лекарства/Фармизделия (относится к интегральному рынку "Manufacturing") в среднем оценен в размере 25%, веса рынка — 0,66%, в результате можно ожидать падение по рынку "Manufacturing" на величину 0,2% по фактору рынка Лекарства/Фармизделия.
• Рынок Продукты питания (относится к интегральному рынку "Manufacturing") в среднем оценен в размере 22,5% от рынка Продовольствие, веса рынка — 1,44%, в результате можно ожидать падение по рынку "Manufacturing" на величину 0,3% по фактору рынка Продукты питания.
• Рынок Общественное питание (относится к интегральному рынку "Manufacturing") в среднем оценен в размере 22,5% от рынка Продовольствие, веса рынка — 3,45%, в результате можно ожидать падение по рынку "Manufacturing" на величину 0,8% по фактору рынка Общественное питание.
• Рынок Бензин и другие энергозатраты (относится к интегральному рынку "Manufacturing") в среднем оценен в размере 22,5% от рынка Продовольствие, веса рынка — 0,73%, в результате можно ожидать падение по рынку "Manufacturing" на величину 0,2% по фактору рынка Бензин и другие энергозатраты.

9. Рынок Оптовая Торговля "Wholesale trade" в среднем оценен в размере 0,6%. Можно ожидать падения рынка до 97,9% с учетом падения собственно рынка "Wholesale trade" на 0,6% плюс падение на всех рынках на 1,5%.
10. Рынок Розничная Торговля "Retail trade" в среднем оценен в размере 0,6%. Можно ожидать падения рынка до 97,9% с учетом падения собственно рынка "Retail trade" на 0,6% плюс падение на всех рынках на 1,5%.
11. Рынок Здравоохранение "Educational services, health care, and social assistance". В данный рынок входят: Амбулаторные услуги (Врача услуги, Стоматологические услуги, Парамедицинские услуги), Больницы и дома престарелых (Больницы, дома престарелых). Понятно, что рост цен на лекарственные препараты вызовет рост цен в отрасли здравоохранения. Вес влияния фармпрепаратов на рынок здравоохранения оценен в размере — 1%. Рынок Здравоохранение в среднем оценен в размере 0,25%. Можно ожидать падения рынка до 98,3% с учетом падения собственно рынка "Health care, and social assistance" на 0,25% плюс падение на всех рынках на 1,5%.

Результаты расчетов по среднему сценарию прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 гг. по отраслям по первой и второй фазам кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. представлены в табл.4.

Таблица 4. Средний сценарий прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 гг. по отраслям по первой и второй фазам кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. Базовый год прогноза 2011 г.

Справка:

ΔY% - вектор планируемой динамики роста/падения конечного спроса (Total Final Uses (GDP) по отраслям, %

ΔX — вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах объема продаж (Total Commodity Output) по отраслям, млрд.$.

ΔY - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах конечного спроса (Total Final Uses (GDP) по отраслям, млрд.$.

ΔL — вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах удельных прямых затрат труда по отраслям , тыс.чел.

ΔW - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах оплаты труда (Wage and Salary Accruals by Industry) по отраслям, млрд.$.

ΔComp - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах показателя компенсация (Compensation of Employees by Industry) по отраслям, млрд.$.

ВЫВОДЫ на 2013-2014 гг. для экономики США:

Сжатие денежной массы М1 -118,6 млрд.$. М2 -252,3 млрд.$. Падение продаж TCO на -620 млрд.$. Падение спроса GDP на -324,6 млрд.$. Мультипликатор 1,91. Рост безработицы -3,004 млн.чел. ЗП (Wage) -145,8 млрд.$. Compensation -180,9 млрд.$.

Рассмотрим алгоритм расчета показателей в табл. 4.

1. Для расчета спада конечного спроса (Total Final Uses (GDP) в экономике США в 2013-2014гг необходимо умножить вектор Y1 на вектор роста/падения конечного спроса ΔY(%) в процентах - по каждой отрасли в векторной форме можно представить:

Y2=Y1*ΔY(%)

Уточним, что, для упрощения, в данном прогнозе исходный конечный спрос Y1 был определен на уровне 2006 г. Для корректного расчета необходимо было бы использовать вектор падения конечного спроса % по каждой отрасли за 2007 г., но эти данные традиционно публикуются с опозданием в 8 месяцев (2/08/2008).

2. Для расчета спада/роста объема продаж Total Commodity Output (ТСО) в экономике США в 2013-2014гг необходимо умножить матрицу полных затрат (I-BW)^-1 на вектор падения конечного спроса по каждой отрасли Y2 в векторной форме можно представить:

Total Commodity Output: X2=(I-BW)^-1Y2

Для Total Industry Output (ТIО) необходимо умножить матрицу полных затрат W(I-BW)^-1 на вектор падения конечного спроса по каждой отрасли Y2 в векторной форме можно представить:

Total Industry Output: X2=W(I-BW)^-1Y2

3. Для расчета роста/падения безработицы в экономике США в 2013-2014гг необходимо учесть данные по численности (Per - Persons) - берутся из Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry и рассчитать удельные прямые затраты труда – L (доля численности занятых - Persons Engaged в объеме продаж каждой отрасли), т.е. вектор L=Per/Х1 умножить на вектор прогнозируемого объема продаж в 2013-2014гг (Total Commodity Output (ТСО): ΔX=(X2-X1). Для получения вектора изменения затрат труда ΔL в каждой отрасли этого достаточно умножить вектор удельных затрат труда L в каждой отрасли на вектор прогнозируемых изменений валового выпуска ΔХ для каждой отрасли:

ΔL=Per/Х1*(X2-X1)=LΔX

4. Для расчета изменения потерь по оплате труда (W - Wage) в экономике США в 2013-2014гг необходимо умножить вектор удельных прямых затрат труда – L, в нашем случае роста безработицы на величину ЗП в каждой отрасли - вектор W (Table 6.3D. Wage and Salary Accruals by Industry) поделенный на вектор Per (Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry). В векторной форме можно представить:

ΔW=ΔL*W/Per

Уточним, что, для упрощения, в данном прогнозе исходный вектор W и Per был определен на уровне 2006 г. Для корректного расчета необходимо было бы использовать вектор W (Table 6.3D. Wage and Salary Accruals by Industry) по каждой отрасли за 2007 г., но эти данные традиционно публикуются с опозданием в 8 месяцев (2/08/2008).

5. Для расчета потерь по компенсации (Comp - Compensation) в экономике США в 2013-2014гг необходимо умножить вектор удельных прямых затрат труда – L, в нашем случае роста безработицы на величину Компенсации в каждой отрасли - вектор Comp (Table 6.2D. Compensation of Employees by Industry) поделенный на вектор Per (Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry). В векторной форме можно представить:

ΔComp=ΔL*Comp/Per

Уточним, что, для упрощения, в данном прогнозе исходный вектор Comp был определен на уровне 2006 г. Для корректного расчета необходимо было бы использовать вектор Comp (Table 6.2D. Compensation of Employees by Industry), вектор Per (Table 6.8D. Persons Engaged in Production by Industry) по каждой отрасли за 2007 г., но эти данные традиционно публикуются с опозданием в 8 месяцев (2/08/2008).

Для расчета изменения денежных агрегатов М1, М2 воспользуемся исследованиями О.Чадаева Динамика доли денежного агрегата М2, М1 (млрд.долл.США) по отношению к ВВП (GDP, млрд.долл.США) за период 1986-2005 г.г. в США составили см. рис.

Рис. 7. Динамика денежного агрегата М1, М2 (млрд.долл.США) по отношению к ВВП (GDP, млрд.долл.США) за период 1986-2005 г.г. в США.

Изменение денежного агрегата М1 по модели за период 1986-2005 г.г. составит:

M1 = 2,3417*GDP^0,6787 = 2,3417*(324,6)^0,6787 = -118,6 млрд.долл.США

Изменение денежного агрегата М2 по модели за период 1986-2005 г.г. составит:

M2 = 1,5932*GDP^0,8759 = 1,5932*(324,6)^0,8759 = -252,3 млрд.долл.США

Изменение денежного агрегата М1 по модели за период 1959-2005 г.г. составит:

M1 = 1,0586*GDP^0,7638 = 1,0586*(324,6)^0,7638 = -87,7 млрд.долл.США

Изменение денежного агрегата М2 по модели за период 1959-2005 г.г. составит:

M2 = 0,8923*GDP^0,9412 = 0,8923*(324,6)^0,9412 = -206,2 млрд.долл.США

Модель расчета изменения ВВП по основным векторам: потребительским расходам (PCE), валовым инвестициям (GPFI), запасам (CBI), экспорту/импорту (Ex/Im), а также правительственным расходам и инвестициям (Gov), представлена в таблице 5.

Таблица 5. Средний сценарий развития кризиса 2013-2014 гг в США. Модель расчета изменения ВВП по основным векторам: потребительским расходам (PCE), валовым инвестициям (GPFI), запасам (CBI), экспорту/импорту (Ex/Im), а также правительственным расходам и инвестициям (Gov), млрд.$. Базовый год прогноза 2011 г.

Справка: PCE - Personal consumption expenditure, Личные потребительские расходы:

• Товары длительного пользования.
• Товары не длительного пользования.
• Услуги.

GPFI - Gross private fixed investment, Валовые частные инвестиции в основной капитал:

• Промышленность.
• Здания, сооружения.
• Оборудование и программное обеспечение.
• Жилье домашних хозяйств.

CBI - Change in business inventories, Изменение в деловых материальных запасах.

Ex - Exports of goods and services, Экспорт товаров и услуг.

Im - Imports of goods and services, Импорт товаров и услуг.

Gov - Government consumption expenditures and gross investment, Правительственные потребительские расходы и валовые инвестиции, состоят из:

• Федеральное правительство
  • Расходы, инвестиции в оборону страны
  • Расходы, инвестиции федерального правительства страны
• Расходы, инвестиции Штатов, Муниципалитетов

Как видно из табл. 5 модель расчета изменения интегрального вектора спроса ВВП по основным векторам по среднему сценарию показала следующее:

1. Интегральный вектор по потребительским расходам (PCE) по всем отраслям уменьшится на -231 млрд.$.
2. Интегральный вектор по валовым инвестициям (GPFI) по всем отраслям уменьшится на -39,2 млрд.$.
3. Интегральный вектор по запасам (CBI) по всем отраслям уменьшится на -0,8 млрд.$.
4. Интегральный вектор по экспорту (Ex) по всем отраслям уменьшится на -40,2 млрд.$.
5. Интегральный вектор по импорту (Im) по всем отраслям увеличится на 52,5 млрд.$.
6. Интегральный вектор по правительственным расходам и инвестициям (Gov) по всем отраслям уменьшится на -65,9 млрд.$.

При моделировании кризиса 2013-2014 г. авторы использовали два подхода: основателя МОБ русского экономиста В.Дмитриева и продолжателя методологии МОБ В.Леонтьева. В целом при моделировании всех кризисов с 1995 г. авторы используют:

1) Менее точную модель расчета полных затрат В.Леонтьева. - привычную для западных экономистов, но менее корректную с экономической точки зрения.

2) Более точную итерационную модель В.Дмитриева (1898-1900 г.) расчета полных затрат с учетом конечности любых технологических циклов (количество итераций). В итерационную модель В.Дмитриева авторы заложили 12-16-26 технологических циклов (количество итераций).

Цитируем В.Дмитриева: "Так как, несмотря на разнообразие и сложность современной техники, даже число всех возможных качественно различных технических капиталов есть все же величина конечная".

Рассмотрим лучший сценарий прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 гг. по отраслям по первой и второй фазам кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. Базовый год прогноза 2011 г.

Расчет лучшего сценария развития кризиса/сжатия экономики США в 2013-2014 гг. на основе анализа/расчета пяти финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самарнина. Уточненный Расчет 2012 г. по данным 2011 г. по кризису 2013-2014 гг.

Расчеты по лучшему сценарию аналогичные расчетам по среднему сценарию

Результаты расчетов по лучшему сценарию прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 гг. по отраслям по первой и второй фазам кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. представлены в табл.4.

Таблица 6. Лучший сценарий прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 гг. по отраслям по первой и второй фазам кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. Базовый год прогноза 2011 г.

Справка:

ΔY% - вектор планируемой динамики роста/падения конечного спроса по отраслям, %

ΔX — вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах объема продаж, млрд.$.

ΔY - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах конечного спроса по отраслям, млрд.$.

ΔL — вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах удельных прямых затрат труда по отраслям , тыс.чел.

ΔW - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах оплаты труда по отраслям, млрд.$.

ΔComp - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах показателя компенсация по отраслям, млрд.$.

ВЫВОДЫ на 2013-2014 гг. для экономики США:

Сжатие денежной массы М1 -96,3 млрд.$. М2 -192,9 млрд.$. Падение продаж TCO на -455,5 млрд.$. Падение спроса GDP на -238,9 млрд.$. Мультипликатор 1,907. Рост безработицы -2,193 млн.чел. ЗП (Wage) -106,9 млрд.$. Compensation -132,5 млрд.$.

Модель расчета изменения ВВП по основным векторам: потребительским расходам (PCE), валовым инвестициям (GPFI), запасам (CBI), экспорту/импорту (Ex/Im), а также правительственным расходам и инвестициям (Gov), представлена в таблице 7.

Таблица 7. Лучший сценарий развития кризиса 2013-2014 гг в США. Модель расчета изменения ВВП по основным векторам: потребительским расходам (PCE), валовым инвестициям (GPFI), запасам (CBI), экспорту/импорту (Ex/Im), а также правительственным расходам и инвестициям (Gov), млрд.$. Базовый год прогноза 2011 г.

Справка: PCE - Personal consumption expenditure, Личные потребительские расходы:

• Товары длительного пользования.
• Товары не длительного пользования.
• Услуги.

GPFI - Gross private fixed investment, Валовые частные инвестиции в основной капитал:

• Промышленность.
• Здания, сооружения.
• Оборудование и программное обеспечение.
• Жилье домашних хозяйств.

CBI - Change in business inventories, Изменение в деловых материальных запасах.

Ex - Exports of goods and services, Экспорт товаров и услуг.

Im - Imports of goods and services, Импорт товаров и услуг.

Gov - Government consumption expenditures and gross investment, Правительственные потребительские расходы и валовые инвестиции, состоят из:

• Федеральное правительство
  • Расходы, инвестиции в оборону страны
  • Расходы, инвестиции федерального правительства страны
• Расходы, инвестиции Штатов, Муниципалитетов

Как видно из табл. 7 модель расчета изменения интегрального вектора спроса ВВП по основным векторам по среднему сценарию показала следующее:

1. Интегральный вектор по потребительским расходам (PCE) по всем отраслям уменьшится на -170 млрд.$.
2. Интегральный вектор по валовым инвестициям (GPFI) по всем отраслям уменьшится на -28,8 млрд.$.
3. Интегральный вектор по запасам (CBI) по всем отраслям уменьшится на -0,6 млрд.$.
4. Интегральный вектор по экспорту (Ex) по всем отраслям уменьшится на -29,6 млрд.$.
5. Интегральный вектор по импорту (Im) по всем отраслям увеличится на 38,6 млрд.$.
6. Интегральный вектор по правительственным расходам и инвестициям (Gov) по всем отраслям уменьшится на -48,5 млрд.$.

Рассмотрим худший сценарий прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 гг. по отраслям по первой и второй фазам кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. Базовый год прогноза 2011 г.

Расчет худшего сценария развития кризиса/сжатия экономики США в 2013-2014 гг. на основе анализа/расчета пяти финансовых пузырей и Закона Дорошко-Самарнина. Уточненный Расчет 2012 г. по данным 2011 г. по кризису 2013-2014 гг.

Расчеты по худшему сценарию аналогичные расчетам по среднему сценарию.

Результаты расчетов по худшему сценарию прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 гг. по отраслям по первой и второй фазам кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. представлены в табл.8.

Таблица 8. Худший сценарий прогноза суммарных потерь экономики США в 2013-2014 гг. по отраслям по первой и второй фазам кризиса, перерастающего в экономический кризис, млрд.$. Базовый год прогноза 2011 г.

Справка:

ΔY% - вектор планируемой динамики роста/падения конечного спроса по отраслям, %

ΔX — вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах объема продаж, млрд.$.

ΔY - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах конечного спроса по отраслям, млрд.$.

ΔL — вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах удельных прямых затрат труда по отраслям , тыс.чел.

ΔW - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах оплаты труда по отраслям, млрд.$.

ΔComp - вектор планируемого роста/падения в абсолютных величинах показателя компенсация по отраслям, млрд.$.

ВЫВОДЫ на 2013-2014 гг. для экономики США:

Сжатие денежной массы М1 -139 млрд.$. М2 -309,7 млрд.$. Падение продаж TCO на -784,5 млрд.$. Падение спроса GDP на -410,3 млрд.$. Мультипликатор 1,912. Рост безработицы -3,815 млн.чел. ЗП (Wage) -184,7 млрд.$. Compensation -229,2 млрд.$.

Модель расчета изменения ВВП по основным векторам: потребительским расходам (PCE), валовым инвестициям (GPFI), запасам (CBI), экспорту/импорту (Ex/Im), а также правительственным расходам и инвестициям (Gov), представлена в таблице 9.

Таблица 9. Худший сценарий развития кризиса 2013-2014 гг в США. Модель расчета изменения ВВП по основным векторам: потребительским расходам (PCE), валовым инвестициям (GPFI), запасам (CBI), экспорту/импорту (Ex/Im), а также правительственным расходам и инвестициям (Gov), млрд.$. Базовый год прогноза 2011 г.

Справка: PCE - Personal consumption expenditure, Личные потребительские расходы:

• Товары длительного пользования.
• Товары не длительного пользования.
• Услуги.

GPFI - Gross private fixed investment, Валовые частные инвестиции в основной капитал:

• Промышленность.
• Здания, сооружения.
• Оборудование и программное обеспечение.
• Жилье домашних хозяйств.

CBI - Change in business inventories, Изменение в деловых материальных запасах.

Ex - Exports of goods and services, Экспорт товаров и услуг.

Im - Imports of goods and services, Импорт товаров и услуг.

Gov - Government consumption expenditures and gross investment, Правительственные потребительские расходы и валовые инвестиции, состоят из:

• Федеральное правительство
  • Расходы, инвестиции в оборону страны
  • Расходы, инвестиции федерального правительства страны
• Расходы, инвестиции Штатов, Муниципалитетов

Как видно из табл. 9 модель расчета изменения интегрального вектора спроса ВВП по основным векторам по худшему сценарию показала следующее:

1. Интегральный вектор по потребительским расходам (PCE) по всем отраслям уменьшится на -292 млрд.$.
2. Интегральный вектор по валовым инвестициям (GPFI) по всем отраслям уменьшится на -49,5 млрд.$.
3. Интегральный вектор по запасам (CBI) по всем отраслям уменьшится на -1 млрд.$.
4. Интегральный вектор по экспорту (Ex) по всем отраслям уменьшится на -50,9 млрд.$.
5. Интегральный вектор по импорту (Im) по всем отраслям увеличится на 66,3 млрд.$.
6. Интегральный вектор по правительственным расходам и инвестициям (Gov) по всем отраслям уменьшится на -83,3 млрд.$.